🛡️ 持仓风险探查（全量持仓检验）

逐正股 + 逐张期权 + 组合级对照《投资心法与原则》体检 · 在此填「应对策略」→ 与组长报告持仓模块同源自动同步（反之亦然）· 含实盘金额 · 仅供研究

🛡️ 模块 · 风险探查(全量持仓检验)用当前持仓快照，逐正股 + 逐张期权 + 组合级，对照《投资心法与原则》逐条体检 · 含 Δ/被行权概率的 Roll 建议 · 快照持仓_0726_17 · 读取 2026-07-26 17:xx

✗ 超标 4⚠ 注意 6✓ 达标 0共检 19 只正股 · 27 张期权 · 组合级

第一部分 · 股票 & 组合

状态	标的	检查项	详情	对应原则
✗ 超标	DRAM	高风险≤5%	高风险标的占 6% 5%(亏起来更快)	高风险股一定要控制仓位5%
✗ 超标	组合	杠杆率	当前杠杆 2.30x ≥ 2(第一次教训正是杠杆超2)	盛世之时降杠杆,牛市加/熊市降
⚠ 注意	GOOG	超配	实际 15% 目标 10%(超 5%)→ 可备兑CC减仓	目标vs实际:过重则CC减仓
⚠ 注意	LITE	超配	实际 10% 目标 4%(超 6%)→ 可备兑CC减仓	目标vs实际:过重则CC减仓
⚠ 注意	MOD	超配	实际 5% 目标 1%(超 4%)→ 可备兑CC减仓	目标vs实际:过重则CC减仓
⚠ 注意	MSFT	超配	实际 13% 目标 8%(超 5%)→ 可备兑CC减仓	目标vs实际:过重则CC减仓
⚠ 注意	RKLB	超配	实际 17% 目标 5%(超 12%)→ 可备兑CC减仓	目标vs实际:过重则CC减仓

第二部分 · 期权(按到期日)

状态	标的	检查项	详情	对应原则
✗ 超标	2026-08-21	被行权资金	该日按Δ加权期望被行权需现金 $679,410(全行权 $858,800),当前现金 $98,123 → 期望缺口 $581,287	被行权要有现金兜底,别让缺口逼你被迫平仓
✗ 超标	组合	Delta敞口	空头Put合成多头约 $605,262(≈总资产 113%),且多为相关 AI/芯片/太空 → 大盘一跌一起亏	组合级相关性:第二次教训正是高Beta相关标的的一起回撤
⚠ 注意	MSFT 280121 450C	Leap Call	远期 Long Call(543天),注意是否在高点买入	慎用Leap Call:需在相对低位介入

按到期日 · 到期墙(点到期日行展开当日每张期权明细)· 当前现金 $98,123

	到期日	距今	张数	最大Δ	期望被行权/全	已收权利金	建议	涉及标的 / 明细
▶	2026-08-07	11天	2	0.80	$10,400 /全$13,000	$1,880	强制Roll→下月三周ATM	DRAM
	DRAM 260807 65P	-2张	$65	0.80	被行权≈80%	强制Roll→下月三周ATM
▶	2026-08-14	18天	1	1.00	$41,500 /全$41,500	$2,555	强制Roll→下月三周ATM	TSLA
	TSLA 260814 415P	-1张	$415	1.00	被行权≈100%	强制Roll→下月三周ATM
▶	2026-08-21	25天	78	1.00	$679,410 /全$858,800 缺$581,287	$120,179	强制Roll→下月三周ATM	RKLB、PLTR、DRAM、MSFT、SOXX、SKHY、NOW、NVDA、ONDS、GOOG、AMZN、SPCX
	GOOG 260821 375P	-1张	$375	1.00	被行权≈100%	强制Roll→下月三周ATM
	PLTR 260821 155P	-6张	$155	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM
	MSFT 260821 450P	-3张	$450	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM
	RKLB 260821 95P	-5张	$95	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM
	MSFT 260821 465P	-1张	$465	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM
	RKLB 260821 90P	-3张	$90	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM
	RKLB 260821 85P	-12张	$85	0.80	被行权≈80%	强制Roll→下月三周ATM
	DRAM 260821 70P	-9张	$70	0.80	被行权≈80%	强制Roll→下月三周ATM
	SOXX 260821 630P	-1张	$630	0.80	被行权≈80%	强制Roll→下月三周ATM
	SKHY 260821 220P	-1张	$220	0.80	被行权≈80%	强制Roll→下月三周ATM
	NOW 260821 110P	-4张	$110	0.70	被行权≈70%	观察
	DRAM 260821 63P	-2张	$63	0.70	被行权≈70%	观察
	PLTR 260821 140P	-1张	$140	0.70	被行权≈70%	观察
	DRAM 260821 65P	-1张	$65	0.70	被行权≈70%	观察
	RKLB 260821 80P	-1张	$80	0.70	被行权≈70%	观察
	AMZN 260821 245P	-1张	$245	0.60	被行权≈60%	观察
	SPCX 260821 129P	-1张	$129	0.60	被行权≈60%	观察
	NVDA 260821 210P	-2张	$210	0.50	被行权≈50%	观察
	ONDS 260821 8P	-21张	$8	0.50	被行权≈50%	观察
	NVDA 260821 205P	-2张	$205	0.40	被行权≈40%	观察
▶	2026-09-18	53天	1	0.90	$15,750 /全$17,500	$4,628	强制Roll→下月三周ATM	ORCL
	ORCL 260918 175P	-1张	$175	0.90	被行权≈90%	强制Roll→下月三周ATM

红底=同日 ≥10 张 · 期望被行权=按各腿 |Δ|(被行权概率)加权、比"全行权"更贴近真实资金压力 · 点到期日行展开当日期权。